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在iPhone上设置拦截短信的步骤如下（以iOS 16为例）。
1、打开“设置”应用。
2、向下滚动并选择“电话与短信阻止”，这是iOS原生应用的一个功能，允许用户自定义阻止特定的电话号码或关键词的短信。
3、在此页面上，你可以添加想要阻止的电话号码或关键词，如果你想要阻止特定的号码，只需在字段中输入号码并点击“添加”，对于关键词拦截，你可以输入特定的词汇或短语。
4、一旦设置完成，所有来自被阻止号码的短信或包含关键词的短信都将被自动拦截，不会显示在你的短信应用中。
你也可以考虑使用第三方应用来增强短信拦截功能，例如通过App Store下载一些短信拦截应用，这些应用通常提供更多的自定义选项和功能，例如自定义规则、白名单和黑名单管理等，不过，使用第三方应用时要注意其评价和权限，确保它的安全性和隐私保护。
步骤可能会因iOS版本的不同而略有差异，如果在操作过程中遇到任何问题，建议查看苹果官网的iOS使用指南或联系苹果客服支持获取帮助。